Calculadora de opções - Black & Scholes

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Notar que o nú mero de perí odos e o tamanho dos perí odos é crí tico para o bom funcionamento do modelo. O nú mero de perí odos deve ser da mesma ordem de grandeza do prazo para exercí cio da opç ã o. Um valor bastante usado é de 75 dias.

A pá gina de opç õ es do Gol implementa o modelo de Black & Scholes. Notar que os valores da taxa de juros e volatilidade histó rica sã o usados em base anual. Isso afeta o valor numé rico da Volatilidade Implí cita, e dos indicadores Rô , Teta e Vega. O prazo de maturaç ã o da opç ã o é també m usado nos cá lculos em anos (embora apareç a na planilha em dias). O fator de conversã o é de 757 dias ú teis por ano.

Para uma opção de compra, no modelo de Black & Scholes, o gama fica definido como: quanta maior o gama, mais o delta ira mudar quando o preço do ativo objeto muda. Intuitivamente (que também pode ser observado pela formula) o gama varia conforme o quanto se está próximo do dia de exercício e do preço de exercício, caminhando para o infinito quando se aproxima o vencimento, e quando a opção está no dinheiro.

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